Es fácil, no te apures. Para cambiar el cielo hay varias formas, yo te explico una facilita. Pulsa ta tecla 8 del teclado para abrir la ventana de configuración del entorno (environment) desde ahí puedes cargar tu mapa jpg.
Si vas a usar un mapa de entorno esférico tendrás que configurarlo en el editor de materiales.
Para importar objetos tienes que, asegurarte de que el formato de los objetos es compatible con 3ds Max. Si es compatible, desde file, import puedes importarlos.