Luisf, supongo que, Blender espera que Yafray le devuelva un aviso de que todo ha ido bien, y si no es así, imprime ese mensaje genérico. Al menos, cuando cancelas su ejecución (aunque estuviera yendo bien) te da ese aviso.
Pinucset, podrías ejecutar el programa desde consola y decirnos que error te da cuando no te funciona bien. No tendrías que tener ningún problema para trabajar con Yafray habiendo hecho lo que hubieras hecho antes. Un saludo.