Vamos a colocar una imagen de nubes de fondo lo cuál será el cielo. Para ello creamos una escena simple, con un plano y un objeto. Yo he colocado un círculo y a susana la mona.
ahora vamos a crear un nuevo mundo (world) con f5>world buttons>f6
Añadimos una nueva textura de imagen add new>image>load image y seleccionamos una imagen de nubes (yo he puesto está)
.
Ahora presionamos el world buttons 
Y seleccionamos la opción real y en la ventana map to la opción hori
Y así hemos conseguido un hermoso cielo nublado de 360 grados, o sea que en cualquier dirección veremos siempre las nubes.
si lo que quieres es crear un cielo a tu medida y no tener que utilizar una imagen, pues lo que tienes que hacer es lo siguiente..
En vez de cargar una imagen cargas una textura clouds.
f5>world buttons>f6 añadimos clouds y los siguientes valores.
Presionamos world buttons y estos valores.
F12 y obtenemos un fondo parecido al de la imagen de la nube; podemos jugar con los colores en la ventana world y variar la textura en tamaño con noise size en la ventana clouds.
Extraído de apuntes Blender.