Hola, mira yo no soy muy experimentado con el HDRI, pero acabo de sacar unas buenas imágenes cone este tipo de iluminaciónn. Lo que tienes que hacer es 1º en el environment de Vray, asignar un Vray HDRI, lo mismo que para el reflect/refract eso te asegura que la iluminación se base en esto. Para que la imagen te salga de fondo, aprietas el número 8 y te aparecen las opciones de environment del render, ahí arrastras el HDRI a donde dice bakground, environment map con eso te tendría que andar, no me acuerod si tienes que tildar la casilla que dice use map, fíjate con eso tendría que andar, pero te repito no soy el más expermientado en esto.
Espero haber podido ayudar. Saludos.
Pol.