Antes de nada, muchas gracias por tu respuesta (no hay nada como encontrar gente maja por el mundo). Desde luego me a aclarado bastante las cosas.
Toqueteando parámetros en las luces al final he descubierto como i porqué me pasaba la luz a través de objetos sólidos. Resulta que era la densidad de las sombras. Si bajas la densidad la sombra que produce la luz es menos densa, esto ya lo tenía claro, pero de lo que no me había dado cuenta es de que esto se produce, aunque no sea una zona a la que llegue luz indirecta de esta. Vamos, que si modelamos una caja completamente cerrada i enfocamos una luz spot, esta entrara en la caja si bajamos la densidad de la sombra porque se supone que parte de la luz incide en la sombra para que sea más clara.
Esto resulta interesante, porque se puede utilizar de forma que podemos iluminar escenas a las que llegue la luz a través de un agujero, como en la casa que estoy modelando, y jugar con la densidad de la sombra para iluminar suavemente la escena sin añadir luces que, alargarian el tiempo de render. De esta forma la luz atraviesa ligeramente las paredes y añade luz de forma muy difusa por la sala.
De todas maneras, tiene algún inconveniente, ya que las sombras de debajo de los muebles pierden densidad y si tenemos algún objeto en forma de esfera con reflexiones muy marcadas delatara una luz que tiene un origen ilógico, vamos, que viene de la pared en lugar de una ventana. Pero puede ser útil si se va con cuidado de evitar estos efectos secuntarios y se baja la densidad solamente un poco. Final Gather aumenta esta ligera iluminación y la reparte de manera que, la imagen queda muy bien.
No sé, si a alguien se le ocurre alguna otra utilidad que pueda tener el tema se puede comentar. De todas maneras, dada la poca experiencia que tengo en el tema igual he descubierto la sopa de ajos.