Auotcad. AutoCAD. Por tus capturas, estas usando AutoCAD 2010, y ¿Qué versión de 3dsMax? A ver, yo lo pruebo desde AutoCAD 2009, a 3ds Max 2009.
Hago 2 polilíneas cualesquiera, le pongo un surftab1, y 2, por ejemplo, a 36.
Hago la malla reglada.
Me crea una malla poligonal.
Guardo como.dwg (dibujo AutoCAD 2007).
Voy a 3ds Max 2009, import AutoCAD drawing (*.dwg).
(Las opciones, dejo las que hay por defecto.
Y me sale bien, con un editable Mesh.
Por tu captura de 3ds Max, tiene toda la pinta que le has puesto un material wire.
Quita la opción wire al material, a ver si es eso.
Si es eso, no es que no te salga la malla, es que estas renderizando como si fuera en wire, en modo alámbrico.