Solucionado, por mi mismo a base de prueba y error, ya que solo encontré un mismo problema en Google del año 2009 y estaba sin respuestas.
Se ve el plano (caras) en el medio, esa malla se eliminaría y quedaría la malla de la nieve.
Aquí va el porqué de mi error:
Creé las partículas mediante el Emit From Object del Legacy Particles. Esto causaba qué sí, como en la fotografía de arriba se creasen partículas, pero estaban ahí solas, sin un Nodo que las modificase. Por eso Maya interpretaba como que no estaba seleccionando un Nodo de partículas con el cual trabajar.
Solución:
Crear el Emit from Object desde el menú Emit (normal y básico) que está más arriba qué el Legacy. Este te permitirá crear partículas con un Nodo nParticles ya asociado.
Foto de los menús:
Un saludo. #TC