Lo de las sombras se logra con un material matte, o alpha matte. En Vray hay que usar un material especial matte, ya que el estándar de 3ds Max no funciona.
Lo demás me imagino que será lograr la misma iluminación y posición de la cámara.
Como mucho, en Photoshop se hace un ajuste de toda la imagen así se unen los objetos, pero antes de eso, lograr lo máximo que se pueda desde 3d.