Hola, hay muchas maneras, una es usar algún motor de render o los sistema de iluminación avanzada (recuerda que max 6 o superior viene con el Scanline de toda la vida y Mental Ray) para que en base a los materiales y la configuración te calcule la iluminación de tu escena. Otra opción es iluminar todo uno mismo sin recurrir a sistemas semi automatizados, los tiempos de render son mucho menores, pero requiere saber mejor sobre cómo se comporta la luz.
Sobre la primera opción hay muchísimos hilos que hablan de ello, si vas a los temas fijos de esta sección veras el megatoturial de Dideje y el laboratorio de pruebas con Mental Ray donde se explica cómo funciona Vray y Mental Ray respectivamente, también hay otro sobre sistemas de iluminación avanzada (Light Tracer y radiosidad) que te podría ser útil.
Sobre iluminación tradicional esta este (quizás exista otro, pero lo desconozco) donde cada uno compartía sus experiencias con este tipo de iluminación (además de enlaces a tutoriales y explicaciones varias).
En fin, información hay para leer y practicar un buen rato. Saludos.