No sé qué versión tienes, si en español o en inglés. En inglés colocas como comando. Pe edit poly. Select objects, y ahí elegís cualquier línea dentro de lo que quieres convertir en polilínea.
Como no es polilínea, te va a preguntar si la quieres convertir en una, le das yes o si.
Ahí te va a aparecer las distintas opciones de edición de línea, no solo vas a poder unir, sino también cambiar grossor/width, editar vértices/edit vertex, juntar/join, etc.
En este caso particular dale a join con la letra y comienza a tocar las líneasque UE deseas unir.
Luego le das enter.
Te aparece las opciones de editar, juntar, grosor estc, le das de nuevo enter.
Y listo ya tienes tu polilínea de lo que antes eran solo líneas.
Acordate que Splines no se pueden transformar en polylines.
Tienen que ser o lines o curves, sino no te sirve el pe edit poly.
También fíjate como bien te decían arriba como están los vértices uno respecto del otro en la continuidad de líneas que componen el dibujo que quieres convertir en polyline.
Ci vediamo, y suerte.