Postproducción de un render Vray

Guarda el render como (*.png) o (*.tga) y te guardará la transparencia, siempre que el azul que se ve por la ventana sea el color que le has puesto al entorno.

Una vez en Photoshop y abierto el archivo, veras que esa zona, es tranasparente y puedes pones lo que quieras detrás en otra capa, incluso las cortinas serán semitransparentes. Saludos y suerte.