Mira tendrías que decirme en qué formato importas para ver los problemas. Por otro lado, el formato de importación dependerá de lo que quieras hacer.
Si dibujas líneas en Cad, y después en 3dsmax quieres darle un espesor, debes importarlo como dwg desde el max.
En cambio, si trabajas con sólidos puedes expórtalo desde Cad como 3ds, y importarlo en 3dsmax como 3ds.
Espero no haberte mareado.
En conclusión cuéntame un poco más de cómo es que haces el proceso de importación/exportación, así descubrimos el problema. Saludos.