Si son luces Vray, es posible que la sombra de área que te estén dando sea muy difusa. Chequea esto. Revisa también que en la persiana global settings de Vray tengas marcada la casilla shadows.
Del mismo modo, tal vez tengas el bias de la sombra demasiado alto. Prueba con valores próximos a 0 (0,001 o así).
A ver si hay suerte.