Cuando añades un objeto en Blender, pasa automáticamente a Edit Mode. Si vuelves a añadir otro objeto sin salir de Edit Mode, le asigna al ya existente la malla del que acabas de añadirle. Así que no son dos objetos distintos, sino dos mallas distintas dentro de un mismo objeto.
Es el mismo resultado que obtendrías sí, después de añadir el primero objeto (y salir del Edit Mode) añadieras el segundo objeto (y salieras de nuevo del Edit Mode) y, seleccionando ambos, pulsaras Control + para unir las dos mallas.