Hola, con las luces estándar de 3ds Max, es más sencillograr ese efecto, juega con los parámetros de atenuación cercana lejana, como sus sombras son directas, donde llegue más la luz, serán nítidas (depende del tipo de sombras y de sus parámetros claro).
Con las luces de Vray, las vraylights, por ejemplo, tienes que jugar con su multiplicador, las subdivisiones de sus sombras y el tamaño de su mapa, a mayor tamaño, más resolución. Aunque son luces difusas y no están pensadas para emitir sombras duras, si no para añadir y empujar de cierta forma más la luz y añadir GI, estas también dependen de cómo configures el render, las demás luces, ya que todo afecta un poco a todo, la escala de escena.
Si estas usando Vray Sun y Sky, tienes que jugar con el parámetro de tamaño de la esfera solar, a más tamaño, más difusión de la sombra, y jugar con valores de humedad ambiental, ozono, no es sencillo pillarle el punto.
Si explicas más el ejemplo, o la escena que tienes, quizá podremos ayudarte más específicamente, un saludo.