Sugerencias con 3dsmax problema con alpha channel

Buenas soy nuevo con 3ds Max y tengo un problema, quiero editar una imagen en psd para cambiarle el cielo y ciertas cosas, pero cuando salvo el render de 3ds Max y lo paso a psd no me hace bien el canal alpha, lo hace todo blanco y no puedo recortar la imagen.

Como hago para que 3ds Max me cree correctamente el alpha, hay que tocar algún parámetro antes de renderizar o algo así? La escena es un exterior, iluminada con global ilumination y renderizada con Vray, pero igual me ha pasado con escenas interiores.

Buscando en otro foro decían que uno se va a Render Elements y le agrega el Vray alpha, entonces cuando renderizo me tira dos ventanas: la que viene con colores y otra con el apha, pero de igual forma me lo tira todo blanco.

Les agradeceré toda la ayuda que me puedan brindar.