Vieja, no somos adivinos. Mostra como es el seteo de Vray que usaste, tienes piso en la escena? Tienes luces? Si no tienes luces como quieres que haya sombras? Para mí estas con la iluminación básica del 3dsmax y no activaste el GI del Vray.
Pero solo supongo, tienes que dar más datos.