Pues que me ha pasado una cosa curiosa: me instale el max9 dejando el 3dsMax 8 instalado (por los plugins). Al desinstalar la versión 8, como los archivos, max se desasociaron los asocie manualmente con el max9 (menú de Windows abrir con) y ahora no se ven las miniaturas en las carpetas de Windows, solo el icono de archivo (*.max).
He probado de todo: reinstalarlo, repararlo, revisar el registro de Windows, y nada.
En el foro de Autodesk a alguien le pasaba lo mismo, pero no saque nada en claro.
Una solución que he leído es reinstalar el 3dsMax 8 pero preferiría no hacerlo (entre otras cosas porque no tengo aquí el 3dsMax 8).