Volume light en Vray con mas luces

Hola a todos. Estoy intentando crear una escena nocturna con Vray y max con 3 luces Vray, dos esferas y una de plano y le he añadido un Target Direct para simular la luz de la luna. Quiero que esa luz, tenga un volumen luminoso (volume light) y tengo entendido, que esa luz tiene que tener un Shadow Map para que tenga efecto en Vray. Si así lo hago, tengo el efecto, pero me anula las otras luces.

El Vray se vuelve gelipollas y tengo que reiniciar ya que, aunque reinicie el archivo, no me salen las luces en el render tal y como estaba antes, no consigo crear con las luces, un volumen luminoso.
¿No puedo mezclar dos tipos de sombras si cada luz tiene una diferente? Shadow map, sombras Vray.