Ahn y otra cosa importante es que empieces a dibujar siempre en 0,0,0 sino al importar te sale todo donde cristo perdido las llaves.
Y otra cosa importante es que trabajes en ambos programas en las mismas unidades. Yo, por ejemplo, tanto en AutoCAD como en 3dsmax trabajo en metros.
Para ello en AutoCAD usa el comando unidades o ddunits y en 3dsmax vete a menú->customize.
Otro saludo.